Farklı optimizasyon prosedürleri kullanan klasik teknik analiz odaklı ortodoks algoritmik işlemlerde dahil olmak üzere gün içi trade edenlerin oluşturduğu kurallar, bir önceki aya göre en iyi ve en kötü getiriyi sağlayan değişik sonuçlar ürettiği istatistiksel olarak açıktır. Çünkü stratejilerinin başarısının zaman dilimlerine ve diğer faktörlere bağlı olduğu açıkça görülüyor. İşte bu yüzden, hisse senedi piyasasında bazı iyi bilinen fiyatlama anomalilerinin (büyüklük etkisi, değer etkisi, hafta sonu etkisi ve temettü getirisi etkisi de dahil olmak üzere) sonrasında zayıfladığını veya ortadan kaybolduğunu ve piyasalarda hakim olan asıl görüşün süreklilik arz eden farklı grupların uzun vadeli psikolojisinin ve rasyonel davranışların asıl odak noktası olduğu bir gerçektir. Hatta piyasayı etkileyen kısa vadeli bu gelişmeler haberlerin etkisi ortadan kalktığında yerini eski döngüye bıraktığı da tecrübe edilen bir gerçektir. Bu durumda en iyi getiriyi aslında döngüsel olarak bile değişkenlik göstermeyen performansı piyasa ile eş duyarlı alıcı ile alıcı, satıcı ile satıcı olan analitik veri setleri algoritmalarının getirdiği açıktır.
Peki büyük veri kümelerini adaptif pencereden analiz ederek piyasayı uzun vadede etkileyen asıl market duyarlılığını ve onu çevreleyen faktörleri hesaplarken hangi verilerden nasıl yararlanıyoruz?